Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Majowy raport skuteczności pokazał fajny wynik, czerwcowy raport jeszcze lepszy, lipcowy oraz sierpniowy także do przodu, a co pokaże nam stosowanie statystyki we wrześniu 2019? Z dużym opóźnieniem ten wpis, ale niestety, wiele kwestii musiałem poogarniać plus ogólne zmęczenie i stąd ten poślizg. Ale już lecimy z tematem!
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów we wrześniu 2019:
- S&P500: 2 909,01 pkt
- NASDAQ: 7 634,031 pkt
- Dow Jones Industrial: 26 198,26 pkt
- Indeks dolara: $98,795
- DAX: 11 939,99 pkt
- FTSE 100: 7 207,18 pkt
- ropa WTI: $55,00
- Złoto: $1 519,80
- WIG20: 2 138,35 pkt
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnały na 19-letniej próbie, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +73,455 punktów, +2,52% (zysk);
- NASDAQ – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +85,86 punktów, +1,12% (zysk);
- Dow Jones Industrial – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +520,21 punktów, +1,99% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – dwa silne sygnał na 12-letnim okresie, wynik: -$734, -0,74% (strata)
RAZEM: +4,89%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -2,14, -3,89% (strata)
- złoto – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$22,19, +1,46% (zysk)
RAZEM: -2,43%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich
W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny sygnał na okresie 10-letnim, wynik: +55,81,00 pkt, +0,47% (zysk);
- FTSE 100 – jedna kumulacja, wynik: +18,00 pkt, +0,25% (zysk).
- WIG20 – jeden silny sygnał na 22-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie wynik: +15,19 pkt, +0,71% (zysk)
RAZEM: +1,43%
Podsumowanie
We wrześniu 2019 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na dziewięciu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej dwadzieścia cztery przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym.
Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:
W tych dwudziestu czterech transakcjach zyskownych i stratnych było:
NASDAQ: dwie zyskowne, dwie stratne stratnych (skuteczność 50%, max drawdown 0,40%)
S&P500: cztery zyskowne, jedna stratna (skuteczność 80%, max drawdown 0,28%)
Dow Jones: cztery zyskowne, jedna stratna (skuteczność 80%, max drawdown 0,26%)
indeks dolara: zero zyskownych, dwie stratne (skuteczność 0%, max drawdown 0,74%)
ropa WTI: zero zyskownych, jedna stratna (skuteczność 0%, max drawdown 3,89%)
złoto: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)
DAX: jedna zyskowna, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)
FTSE 100: jedna zyskowna, zero stratnych (skuteczność 100%, max drawdown 0,00%)
WIG20: dwie zyskowne, jedna stratna (skuteczność 66,6%, max drawdown 0,15%)
Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie musi być duża by być w zysku. To chyba czas policzyć wynik dla naszej strategii za wrzesień 2019:
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
4,89% – 2,43% + 1,43% = +3,89%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce we wrześniu 2019
dała zarobić w 7 na 9 przypadków!
Czyli 77,7% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 3,89% na jednej transakcji i 4,63% w sumie – co oznacza, że we wrześniu 2019 zysk do ryzyka wynosił około 0,84/1. Ta wartość nieco martwi, ale generalnie jesteśmy i tak na plusie. Ropa WTI nam zamieszała mocno, nawet bardzo mocno, ale tak bywa. Statystyka to nie wyrocznia.
Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a pięć miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 35,4%!