Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport za marzec 2020 przedstawiam tu.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
intraday’owa statystyka – raport marzec 2020
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w marcu 2020:
- S&P500: 2 974,28 pkt
- NASDAQ: 8 569,91 pkt
- Dow Jones Industrial: 25 590,51 pkt
- Indeks dolara: $92 122
- DAX: 12 030,27 pkt
- FTSE 100: 6 580,61 pkt
- ropa WTI: $43,70
- Złoto: $1 590,70
- WIG20: 1 807,25 pkt
- Nikkei 225: 20 849,79 pkt
- ropa Brent: $48,95
- Eurostoxx 50: 3 355,33 pkt
- EUR/USD: $1,1001
- Nat Gas: $1,739
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnał na próbie 20-letniej, trzy silne sygnały na próbie 10-letniej, wynik: -65,03 punktu, -2,19% (strata);
- NASDAQ – cztery silne sygnały na 20-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +199,04 punktu, +2,32% (zysk);
- Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, wynik: +356,68 punktu, +1,39% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – pięć silnych sygnałów na 12-letnim okresie, wynik: -$-3 925, -4,26% (strata)
RAZEM: -2,74%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 36-letnim okresie, wynik: -$2,58, -5,90% (straty)
- ropa Brent – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +$5,74, +11,73% (zysk)
- złoto – jeden silny na 45-letnim okresie, jeden silny na 10-letnim okresie, wynik: +$21,92, +1,38% (zysk)
- Nat Gas – dwa silne sygnały na 29-letnim okresie, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$0,088, -5,06% (strata)
RAZEM: +2,15%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -652,0 pkt, -5,42% (strata);
- FTSE 100 – jeden silny skumulowany sygnał, wynik: +143,82 pkt, +2,19% (zysk);
- WIG20 – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +99,63 pkt, +5,51% (zysk);
- EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, dwa silne sygnały na 21-letnim okresie, wynik: +284,76 pkt, +8,49% (zysk);
- NIKKEI 225 – brak silnych statystyk w marcu 2020.
RAZEM: +10,77%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na okresie 18-letnim, wynik: -$0,0476, -4,33% (strata);
RAZEM: -4,33%
Podsumowanie
W marcu 2020 trzynaście instrumentów wykazało silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:
- 19 na amerykańskich indeksach
- 12 na surowcach
- 9 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 4 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 44 transakcje. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
-2,74% + 2,15% + 10,77% – 4,33% = +5,85%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w marzec 2020
dała zarobić w 7 na 13 przypadków!
Czyli 53,85% skuteczności! To kolejny miesiąc sprawdzania skuteczności statystyki zakończony plusem pomimo trudnej sytuacji rynkowej z powodu pandemii koronawirusa. O sytuacji pisałem więcej w lutowym raporcie.
Podsumowując
Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):
maj 2019 – marzec 2020: +24,49%
maj – grudzień 2019: +36,98%
2020: – 12,49%
Z 11 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 10 miesiącach (91%).