Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie czternastu instrumentów rynkowych – od stycznia do statystyk dołączył gaz ziemny. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Raport za maj 2020 przedstawiam tu.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w maju 2020:
- S&P500: 2 869,09 pkt
- NASDAQ: 8 791,88 pkt
- Dow Jones Industrial: 24 120,78 pkt
- Indeks dolara: $99 130
- DAX: 10 543,36 pkt
- FTSE 100: 5 823,00 pkt
- ropa WTI: $19,04
- Złoto: $1 963,50
- WIG20: 1 630,24 pkt
- Nikkei 225: 19 991,97 pkt
- ropa Brent: $26,95
- Eurostoxx 50: 2 788,00 pkt
- EUR/USD: $1,09514
- Nat Gas: $1,936
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów giełdowych USA: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także dla indeksu dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 -jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na próbie 20-letniej, wynik: +67,11 punktu, +2,34% (zysk);
- NASDAQ – jeden silny skumulowany sygnał, dwa sygnały na 20-letniej próbie, dwa sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +155,13 punktu, +1,76% (zysk);
- Dow Jones Industrial – dwa silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 20-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +1 215,89 punktu, +5,04% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: +$1 257, +1,27% (zysk)
RAZEM: +10,41%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane trzy najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie zarówno WTI jak i Brent. W styczniu 202 doszedł także gaz ziemny (Nat Gas). Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – dwa silne sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$1,41, -7,41% (strata)
- ropa Brent – dwa silne sygnały na 10-letniej próbie, wynik: +1,24, +4,60% (zysk)
- złoto – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$16,00, -0,81% (strata)
- Nat Gas – jeden silny, skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 29-letniej próbie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$0,033, -1,70% (strata)
RAZEM: -5,32%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla paneuropejskiego Eurostoxx 50, niemieckiego DAX-a, brytyjskiego FTSE 100, polskiego WIG-u 20, z Azji japoński indeks Nikkei 225. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – trzy silne sygnały dla 10-letniej próby, wynik: +218,64 pkt, +2,07% (zysk);
- FTSE 100 – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na 20-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: +373,44 pkt, +6,41% (zysk);
- WIG20 – dwa silne skumulowane sygnały, dwa silne sygnały na 23-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -20,00 pkt, -1,23% (strata);
- EUROSTOXX 50 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 21-letnim okresie, trzy silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -38,73 pkt, -1,39% (strata);
- NIKKEI 225 – brak silnych sygnałów;
RAZEM: +5,86%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
Z par walutowych jest para euro-dolar. Wydawać by się mogło, że będzie ona generować podobne wyniki i sygnały jak indeks dolara (którego euro stanowi ponad 50%), ale tak nie jest…
- EUR/USD – cztery silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: -$0,00049, -0,05% (strata);
RAZEM: -0,05%
Podsumowanie
W maju 2020 prawie wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. Tych transakcji w sumie było:
- 16 na amerykańskich indeksach
- 8 na surowcach
- 20 na indeksach europejskich i azjatyckich
- 4 na parze walutowej EUR/USD
Czyli w sumie 48 transakcji. Na brak sygnałów jak widać nie można było narzekać…
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
+10,41% – 5,32% + 5,86% -0,05% = +10,9%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w maju 2020
dała zarobić w 8 na 14 przypadków!
Czyli 57,14% skuteczności! To nie tak duża skuteczność, ale wynik jest całkiem pozytywny 
Podsumowując
Korzystanie ze statystyk dało zarobić dotychczas (wg okresów):
maj 2019 – maj 2020: -0,68%
maj – grudzień 2019: +36,98%
2020: – 37,66%
Pamiętajmy jednak, że bardzo słaby luty i kwiecień 2020 mocno zaważyły nam na wynikach – przy pojawiających się nieprzewidywalnych sytuacjach na rynkach lepiej być poza rynkiem niż księgować tak duże straty – napędzane głównie przez ropę w pierwszych miesiącach 2020.
Z 13 miesięcy testowania strategii opartej na statystyce wynik dodatni zanotowaliśmy w 11 miesiącach (84,6%).