Od dłuższego już czasu publikuję na social mediach, takich jak Facebook czy Twitter, codzienną statystykę dla kilku, obecnie dziewięciu instrumentów rynkowych. O co chodzi z tą statystyką wyjaśniałem w tym wpisie. Póki co majowy, czerwcowy, lipcowy, sierpniowy wrześniowy i październikowy raport pokazują przyzwoite zyski. Co nad przyniesie listopad 2019 – prócz statystyk dla pary EUR/USD?
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Jakie dane się dla mnie liczą?
Na początek przypomnijmy założenia jakie przyjąłem dla tych statystyk. Za silną statystykę uznaję:
- co najmniej 70% dla długiego okresu (>12 lat);
- co najmniej 80% dla okresu 10-letniego;
- kumulacja to silny sygnał tego samego dnia handlowego zarówno dla długiego jak i dla 10-letniego okresu.
I te dwie wytyczne przyjmuję. Liczy się dla mnie także rzeczywisty obrót na danym indeksie, więc w godzinach jego pracy. Dla niemieckiego indeksu DAX to 9:00-17:35.
Dla potrzeb badania przyjmuję wejście w pozycję w momencie otwarcia rynku i wyjście tuż przed zamknięciem. Innymi słowy: korpus świecy dziennej (D1).
Jak zsumować różne wartości?
Problemem różnych instrumentów jest ich odmienna wartość. Inaczej waży 200 punktów na Dow Jones (0,76% przy wartości indeksu 26k) a inaczej na S&P500 (6,9% przy wartości 2,9k). Inne znaczenie ma $200 na indeksie dolara a inne $1 na ropie WTI a jeszcze inne $6 na złocie. To był problem, którego rozwiązanie chwilę mi zajęło.
Wymyśliłem, że prócz wyniku w punktach/dolarach czyli jednostce instrumentu dorzucę wynik procentowy względem ceny otwarcia świeczki miesięcznej (open MN1). Cena otwarcia to 100%, a uzyskany wynik to np 1%.
Skutkiem tego musimy dopasować rozmiar pozycji na każdym instrumencie w ten sposób, żeby jego zmiana o 1% dawała taki sam zysk – wtedy będziemy mieli miarodajne wyniki możliwe do zsumowania.
Ceny otwarcia instrumentów w listopadzie 2019:
- S&P500: 3 050,72 pkt
- NASDAQ: 8 121,95 pkt
- Dow Jones Industrial: 27 142,95 pkt
- Indeks dolara: $97,11
- DAX: 12 912,09 pkt
- FTSE 100: 7 248,38 pkt
- ropa WTI: $54,15
- Złoto: $1 513,13
- WIG20: 2 208,61 pkt
- Nikkei 225: 22 730,49 pkt
- ropa Brent: $59,45
- Eurostoxx 50: 3 610,22 pkt
- EUR/USD: €1,1150
intraday’owa statystyka dla indeksów amerykańskich
Statystyki mam opracowane dla trzech najpopularniejszych indeksów amerykańskich: S&P500, NASDAQ, Dow Jones Industrial, a także indeks dolara. Stosując się do założeń wyżej wymienionych wyniki kształtują się następująco:
- S&P500 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na 10-letniej próbie, wynik: +13,51 punktów, +0,44% (zysk);
- NASDAQ – trzy silne skumulowane sygnały, jeden silny sygnał na 19-letnim okresie, wynik: +38,10 punktów, +0,47% (zysk);
- Dow Jones Industrial – jeden silny sygnał na 19-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +151,17 punktów, +0,56% (zysk);
- indeks dolara (DXY) – trzy silne sygnały na 12-letnim okresie, wynik: $195, +0,20% (zysk)
RAZEM: +1,67%
intraday’owa statystyka dla surowców
W przypadku surowców mam opracowane dwa najpopularniejsze, najpłynniejsze surowce czyli złoto i ropa w odmianie WTI. Przyjmując założenia z pierwszego akapitu mamy:
- ropa WTI – jeden silny sygnał na 36-letnim okresie, wynik: -$0,80, -1,48% (strata)
- ropa Brent – jeden silny sygnał na 30-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -$0,47, -0,79% (strata)
- złoto – dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -$7,73, -0,51% (strata)
RAZEM: -2,78%
intraday’owa statystyka dla indeksów europejskich i azjatyckich
W Europie mam zebrane dane dla niemieckiego DAX-a oraz brytyjskiego FTSE 100. Wyniki przedstawiają się następująco:
- DAX – jeden silny sygnał na okresie 24-letnim, dwa silne sygnały na 10-letnim okresie, wynik: -68,14 pkt, -0,53% (strata);
- FTSE 100 – jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: -36,90 pkt, -0,51% (strata);
- WIG20 – jeden silny sygnał na 22-letnim okresie, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie wynik: +70,00 pkt, +3,17% (zysk);
- EUROSTOXX 50 – dwa silne sygnały na okresie 10-letnim, wynik: +1,84 pkt, +0,05% (zysk);
- NIKKEI 225 – jeden silny skumulowany sygnał, jeden silny sygnał na okresie 33-letnim, wynik: +78,12 pkt, +0,34% (zysk);
RAZEM: +2,52%
intraday’owa statystyka dla par walutowych
- EUR/USD – jeden silny skumulowany sygnał, trzy silne sygnały na okresie 17-letnim, jeden silny sygnał na 10-letnim okresie, wynik: +€0,00020, +0,02% (zysk);
RAZEM: +0,02%
Podsumowanie
W październiku 2019 wszystkie instrumenty wykazały silne sygnały statystyczne. W efekcie więc mamy transakcje na dwunastu instrumentach, a tych transakcji było dokładniej dwadzieścia cztery przez cały miesiąc. Prym wiodły tutaj transakcje na amerykańskim parkiecie giełdowym.
Zyskowne i stratne dla każdego z instrumentów:
W tych dwudziestu czterech transakcjach zyskownych i stratnych było:
NASDAQ: dwie zyskowne, dwie stratne stratnych (skuteczność 50%)
S&P500: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%)
Dow Jones: jedna zyskowna, jedna stratna (skuteczność 50%)
indeks dolara: dwie zyskowne, jedna stratna (skuteczność 66,6%)
ropa WTI: zero zyskownych, jedna stratna (skuteczność 0%)
złoto: dwie stratne, zero zyskownych (skuteczność 0%)
DAX: zero zyskownych, trzy stratne (skuteczność 0%)
FTSE 100: jedna stratna, zero zyskownych (skuteczność 0%)
WIG20: dwie zyskowne, zero stratnych (skuteczność 100%)
EUR/USD: trzy zyskowne, dwie stratne (skuteczność 60%)
Jak widać skuteczność czyli liczba sygnałów które się potwierdziły w danym miesiącu nie musi być duża by być w zysku. To chyba czas policzyć wynik dla naszej strategii za listopad 2019:
Podliczając
Więc liczymy procenty i wychodzi nam działanie i wynik:
1,67% – 2,78% +2,52% +0,02% = +1,43%
Do tego patrząc na podział instrumentów to strategia oparta na statystyce w listopadzie 2019
dała zarobić w 8 na 13 przypadków!
Czyli 61,54% skuteczności! Maksymalna obsuwa przy założeniu że 1% ruchu dowolnego instrumentu zmienia nam stan konta o 1% to draw down wyniósł maksymalnie 1,48% na jednej transakcji i 3,82% w sumie. W tym miesiącu surowce jak i niemiecki z brytyjskim indeksem nie popisały się, ale amerykańskie indeksy wsparte najmocniejszym zyskiem WIG20 dały radę wyciągnąć nas na plus!
Niezależnie od wszystkiego ja uważam, że takie wyniki są bardzo, bardzo przyzwoite, a siedem miesięcy korzystania ze statystyk przy bardzo rozsądnym zarządzaniu kapitałem plus maksymalnym zjeździe mniejszym niż 5% kapitału dałoby zarobić 36,83%!