Kolejna publikacja kierunków miesięcznych (czyli swingowych) dla indeksów giełdowych. Przypominam, że statystyki miesięczne dla rynku surowcowego publikuję w serwisie Surowcowe info od listopada 2019 roku. Dane dla dwudziestu dwóch indeksów giełdowych z całego świata na maj 2022 znajdziecie poniżej. Co prawda zastanawiałem się czy ujmować nadal rosyjski indeks giełdowy ze względu na brak możliwości inwestycji, ale z drugiej strony będziemy mogli obserwować zmianę statystyk na skutek sankcji.
[otw_is sidebar=otw-sidebar-1]
Kwestie techniczne
Podobnie jak w przypadku surowców, tak i przy części indeksów mamy naprawdę długie próby. Taki S&P500 ma dane z zakresu ponad 170 lat. Dlatego prócz pełnego zakresu danych wprowadzony jest drugi poziom dat: ostatnie 30 lat. I, tradycyjnie, ostatnie 10 lat. Więc gdy jakiś indeks jest z nami ponad 30 lat będzie miał trzy zestawy statystyk.
Zasady siły statystyki są niezmienne jak ze statystykami dziennymi: okres 10-letni to 80%+, dla prób ponad 10-letnich silna statystyka zaczyna się od 70%+
W nawiasie przy nazwie/kodzie indeksu kraj pochodzenia – żeby nikt nie miał wątpliwości.
Statystyki miesięczne dla indeksów
- S&P500 (USA)
próba 172 lat: 55% long
próba 30 lat: 70% long (!) – średni zasięg +2,42%
próba 10 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,03%
- NASDAQ 100 (USA)
próba 36 lat: 67% long
próba 30 lat: 63% long
próba 10 lat: 70% long
- Dow Jones Industrial Average (USA)
próba 125 lat: 54% long
próba 30 lat: 63% long
próba 10 lat: 80% long (!) – średni zasięg +1,50%
- Russell 2000 (USA)
próba 33 lat: 70% long (!) – średni zasięg +4,11%
próba 30 lat: 67% long
próba 10 lat: 70% long
- S&P/TSX Composite index (Kanada)
próba 42 lat: 64% long
próba 30 lat: 63% long
próba 10 lat: 50/50
- Bovespa Index (Brazylia)
próba 27 lat: 63% short
próba 10 lat: 70% short
- Eurostoxx 50 (Unia Europejska)
próba 15 lat: 53% short
próba 10 lat: 50/50
- DAX 40 (Niemcy)
próba 62 lat: 53% long
próba 30 lat: 57% long
próba 10 lat: 60% long
- CAC 40 (Francja)
próba 57 lat: 54% short
próba 30 lat: 57% short
próba 10 lat: 50/50 - FTSE 100 (Wielka Brytania)
próba 37 lat: 51% long
próba 30 lat: 50/50
próba 10 lat: 70% long
- FTSE MIB (Włochy)
próba 24 lat: 63% short
próba 10 lat: 50/50
- IBEX35 (Hiszpania)
próba 35 lat: 54% long
próba 30 lat: 53% short
próba 10 lat: 60% short
- RTS Index (Rosja)
próba 26 lat: 50/50
próba 10 lat: 50/50
- WIG 20 (Polska)
próba 30 lat: 67% short
próba 10 lat: 70% short
- TA-125 (Izrael)
próba 29 lat: 69% long
próba 10 lat: 80% long (!) – średni zasięg +2,33%
- BSE SENSEX 30 (Indie)
próba 35 lat: 54% long
próba 30 lat: 53% long
próba 10 lat: 70% long
- TSEC weighted index (Tajwan)
próba 24 lat: 54% short
próba 10 lat: 60% long
- The Korea Composite Stock Price Index – KOSPI (Korea Południowa)
próba 24 lat: 50/50
próba 10 lat: 50/50
- Hang Seng Index (Hongkong)
próba 34 lat: 56% short
próba 30 lat: 57% short
próba 10 lat: 70% short
- SSE Composte Index (Szanghaj)
próba 24 lat: 58% long
próba 10 lat: 60% long
- Nikkei 225 (Japonia)
próba 57 lat: 54% short
próba 30 lat: 50/50
próba 10 lat: 50/50
- S&P/ASX 200 (Australia)
próba 29 lat: 59% long
próba 10 lat: 60% long